币安API数据掘金：Python交易策略实战指南！

币安API数据获取方法指南

在加密货币交易的世界里，数据就是一切。能否快速、准确地获取市场数据，直接影响着交易决策的成败。币安作为全球领先的加密货币交易所，提供了强大的API接口，允许开发者和交易者获取各种实时和历史数据，从而构建自己的交易策略、分析工具或自动化交易系统。本文将详细介绍如何使用币安API获取所需数据。

一、准备工作

1. 币安账户： 你需要拥有一个币安账户。币安作为全球领先的加密货币交易所，提供了丰富的交易品种和强大的API接口。如果尚未注册，请前往币安官方网站（Binance.com）进行注册。注册过程中，请务必设置高强度密码，并启用双重验证（2FA），以最大程度地保障账户安全。
2. API Key： 登录币安账户后，前往用户中心。在用户中心内，找到“API管理”或类似的选项。在这里，你需要创建一个新的API key。创建API key的过程中，务必谨慎配置权限。通常你需要启用“读取交易数据”和“启用现货交易”等权限，具体取决于你的交易策略。请注意，启用过多的权限会增加账户风险。创建完成后，你会得到一个API Key和一个Secret Key。 请务必妥善保管你的API Key和Secret Key，切勿泄露给任何第三方。 它们是访问你币安账户的凭证。建议定期更换API Key，并强烈建议开启IP限制，仅允许特定IP地址访问API，从而进一步提升安全性。币安提供了子账户API Key的选项，建议使用该选项以隔离不同交易策略的风险。
3. 编程环境： 为了能够调用币安API，你需要一个合适的编程环境。常用的编程语言包括Python、JavaScript、Java、C#等。选择哪种语言取决于你的个人偏好和项目需求。本文将以Python为例进行讲解，因为Python拥有丰富的第三方库和简洁易懂的语法，非常适合进行数据分析、自动化交易以及与API进行交互。同时，Python拥有庞大的社区支持，可以轻松找到各种问题的解决方案。
4. 安装必要的库： 在Python环境中，你需要安装 python-binance 库。这是一个专门为币安API设计的Python客户端，它封装了复杂的API调用细节，使得我们可以用更简洁的代码访问币安的各种功能。可以使用pip命令进行安装：

   
   pip install python-binance
   

   确保你的pip版本是最新的，可以使用 pip install --upgrade pip 命令更新pip。如果遇到网络问题，可以尝试使用国内的镜像源，例如阿里云镜像源或清华大学镜像源。例如：

   
   pip install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ python-binance
   

二、API接口概述

币安API主要分为两类，以满足不同用户的需求：

• 公共API (Public API)： 此类API无需提供API Key即可访问，主要用于获取公开的市场数据和服务器信息。例如，可以获取实时的交易对信息、最新的市场行情、服务器时间戳以及其他非敏感数据，方便开发者构建市场分析工具和数据展示界面。公共API的访问频率通常有一定限制，以防止滥用。
• 私有API (Private API)： 需要有效的API Key和Secret Key进行身份验证后才能访问。私有API提供对用户账户的访问权限，可以进行交易操作，查询账户余额，管理订单，以及获取用户的历史交易记录等。由于涉及资金安全，私有API的访问权限必须谨慎管理，API Key和Secret Key应妥善保管，避免泄露。

以下列举了一些常用的API接口，并对它们的功能进行了更详细的描述：

• /api/v3/ping ：一个简单的健康检查接口，用于测试与币安服务器的连接是否正常。如果服务器可用，通常会返回一个简单的成功响应。
• /api/v3/time ：获取币安服务器的当前时间戳（Unix时间戳），这对于同步客户端时间非常有用，特别是在进行高频交易时。
• /api/v3/exchangeInfo ：获取币安交易所的交易对信息，包括所有可交易的交易对列表，以及每个交易对的交易规则、价格过滤规则（如最小交易数量、价格精度）和手续费信息。开发者可以利用此接口动态更新交易规则，避免因规则变更而导致交易失败。
• /api/v3/depth ：获取指定交易对的深度数据，也称为订单簿数据。订单簿数据包含当前市场上买单和卖单的价格和数量信息，可以用于分析市场供需情况和预测价格走势。此接口可以指定返回的订单簿深度，以控制返回数据的大小。
• /api/v3/trades ：获取指定交易对的最新成交记录，包含成交价格、数量、成交时间和买卖方向。通过监控此接口，可以了解最新的市场交易动态。
• /api/v3/klines ：获取指定交易对的K线数据（蜡烛图数据），K线数据是技术分析的基础，包含一段时间内的开盘价、最高价、最低价和收盘价。此接口允许指定K线的时间间隔（如1分钟、5分钟、1小时等），以及返回K线的数量。
• /api/v3/ticker/24hr ：获取指定交易对的24小时交易统计信息，包括24小时内的最高价、最低价、成交量、涨跌幅等。此接口可以用于快速了解交易对的整体表现。
• /api/v3/account ：获取账户信息，例如总余额、可用余额、冻结余额等。此接口需要API Key和Secret Key进行身份验证，并且需要签名。
• /api/v3/order ：用于下单，包括市价单、限价单、止损单等。下单需要指定交易对、买卖方向、数量、价格（对于限价单）等参数，并且需要API Key和Secret Key进行身份验证，并对请求进行签名。
• /api/v3/openOrders ：查询未完成订单，即尚未完全成交或被取消的订单。此接口需要API Key和Secret Key进行身份验证，并且需要签名。
• /api/v3/allOrders ：查询所有订单，包括已完成、未完成和已取消的订单。此接口需要API Key和Secret Key进行身份验证，并且需要签名。可以指定查询的订单数量和时间范围。

三、使用Python调用API

以下是一些使用Python调用 python-binance 库访问币安API的示例代码。通过这些示例，你可以了解如何初始化客户端、获取服务器时间以及获取交易对信息等关键操作。 为了确保代码的顺利运行，请务必安装 python-binance 库： pip install python-binance 。

1. 初始化客户端:

   要与币安API进行交互，首先需要初始化一个客户端实例。这需要你的API密钥和密钥。请妥善保管这些凭据，避免泄露。

   from binance.client import Client
   
   api_key = 'YOUR_API_KEY'  #  替换为你的API Key
   api_secret = 'YOUR_API_SECRET'   # 替换为你的API Secret
   
   client = Client(api_key, api_secret)
   

   其中， api_key 和 api_secret 是你在币安账户中生成的API密钥和密钥。将 'YOUR_API_KEY' 和 'YOUR_API_SECRET' 替换为你自己的实际值。

2. 获取服务器时间:

获取币安服务器的时间戳，这对于同步你的交易策略非常有用，避免时间偏差导致的问题。

server_time = client.get_server_time()
print(server_time)

get_server_time() 方法返回一个包含服务器时间的JSON对象，通常以Unix时间戳的形式表示。 你可以使用Python的 datetime 模块将其转换为可读的日期和时间格式。

3. 获取交易对信息:

获取币安交易所支持的所有交易对的详细信息，包括交易对代码、交易状态、交易规则（如价格和数量的最小/最大限制）等。这些信息对于制定交易策略至关重要。

exchange_info = client.get_exchange_info()
#print(exchange_info) #打印所有信息。
#例如，访问特定交易对的信息：
symbol = 'BTCUSDT'
for s in exchange_info['symbols']:
    if s['symbol'] == symbol:
        print(s)
        break

get_exchange_info() 方法返回一个包含交易所信息的JSON对象。你可以解析这个JSON对象，提取你需要的信息。 例如，你可以遍历 symbols 数组，查找特定交易对的信息。通过检查 filters 字段，可以了解交易对的交易规则。详细的交易规则包括 PRICE_FILTER (价格过滤器), LOT_SIZE (数量过滤器), 和 MIN_NOTIONAL (最小名义价值)等等。 理解这些过滤器对于避免无效订单至关重要。

print(exchange_info) # 打印交易所全部信息

此命令会打印交易所的所有信息，包括服务器时间、交易对列表、交易对的交易规则和限制等。由于信息量巨大，建议在初步了解交易所结构时使用，或者在需要排查特定问题时使用。更推荐的做法是，从返回的`exchange_info`字典中提取你需要的信息。

print(f"Total number of symbols: {len(exchange_info['symbols'])}")

此代码片段用于统计交易所支持的交易对总数。`exchange_info['symbols']`返回一个包含所有交易对信息的列表，`len()`函数则用于计算列表中元素的个数，即交易对总数。`f-string`用于格式化输出结果，使得输出更具可读性。`symbols` 列表包含了每个交易对的详细信息，例如交易对的交易规则（如最小下单数量、价格精度等）、交易状态等。

打印第一个交易对的信息

交易所通常会提供多个交易对供用户交易，以下代码展示如何获取并打印交易所返回的第一个交易对的详细信息。我们通过 exchange_info['symbols'] 访问包含所有交易对信息的列表。 然后，我们使用索引 [0] 获取该列表中的第一个元素，即第一个交易对的信息。

first_symbol = exchange_info['symbols'][0]

获取到第一个交易对的信息后，我们可以打印其交易代码（symbol）和计价资产（quoteAsset）。交易代码是交易对的唯一标识符，例如'BTCUSDT'，它表明可以用USDT购买BTC。计价资产是用于衡量和结算交易对价值的货币，例如USDT。

print(f"First symbol: {first_symbol['symbol']}")

print(f"Quote asset: {first_symbol['quoteAsset']}")

获取深度数据:

深度数据（Order Book）是指买单和卖单的集合，它反映了市场在不同价格水平上的买卖意愿。通过深度数据，交易者可以了解市场的供需情况，从而更好地制定交易策略。

以下代码展示如何使用API获取指定交易对的深度数据。其中， symbol='BTCUSDT' 指定了要获取深度数据的交易对为BTCUSDT。获取到的深度数据包含了买单和卖单的价格和数量等信息。

depth = client.get_order_book(symbol='BTCUSDT')

print(depth) # 打印全部信息，信息量大，建议只查看关键信息

print(depth) 会输出订单簿的完整快照。 订单簿数据包含买单(bids)和卖单(asks)两部分， 每部分都按照价格排序， 并包含价格和数量信息。由于信息量巨大，建议仅在调试或需要深入分析时使用，并关注关键信息。

print(f"Best bid price: {depth['bids'][0][0]}") print(f"Best ask price: {depth['asks'][0][0]}")

这段代码用于提取并打印当前订单簿中最佳买入价(Best bid price)和最佳卖出价(Best ask price)。 depth['bids'][0][0] 访问买单列表中的第一个元素（即最高买价）的价格。 同样地， depth['asks'][0][0] 访问卖单列表中的第一个元素（即最低卖价）的价格。这两个价格是市场深度的重要指标，代表了买方和卖方愿意成交的最优价格。

获取最新成交记录:

trades = client.get_recent_trades(symbol='BTCUSDT')

使用 client.get_recent_trades(symbol='BTCUSDT') 函数可以获取指定交易对（此处为BTCUSDT）的最新成交记录。 该函数返回一个包含多个成交记录的列表， 每个记录包含了成交时间、成交价格、成交数量、买卖方向等信息。 这些数据可以用于分析市场交易活动和价格走势。

print(trades) # 打印全部交易信息，信息量大，建议仅查看关键信息，例如时间戳、价格、交易方向等。

print(f"Number of recent trades: {len(trades)}") # 输出最近交易的数量，方便快速了解交易活跃度。 print(f"First trade price: {trades[0]['price']}") # 输出第一笔交易的价格，可用于快速比对价格变化。

获取K线数据：

klines = client.get_historical_klines("BTCUSDT", Client.KLINE_INTERVAL_1HOUR, "1 day ago UTC") # 获取BTCUSDT交易对过去一天的每小时K线数据。K线数据包含了开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量等信息，是进行技术分析的重要数据来源。时间单位使用"1 day ago UTC"可以精确指定历史时间，避免时区问题。client.KLINE_INTERVAL_1HOUR 确保请求的是每小时的K线数据。

打印 K 线数据 (klines)，建议重点关注关键信息

klines 变量包含了从 Binance API 获取的 K 线数据。 这些数据是价格走势的时间序列表示，包含了指定交易对在特定时间间隔内的开盘价、最高价、最低价和收盘价等信息。直接打印 klines 会输出大量数据，因此建议只查看关键信息，如第一条 K 线数据，或者 K 线的数量，以便快速了解数据的基本情况。 例如，对于比特币（BTC）对泰达币（USDT）的交易对，使用 1 小时的时间间隔，获取 1 天前的数据，则每一条K线表示一个小时内的价格变动情况。

以下代码段演示了如何查看 K 线数据的长度，以及提取第一条 K 线的开盘时间戳和开盘价：

print(f"Number of klines (1 hour interval, 1 day ago): {len(klines)}") 这条语句打印了 K 线数据的数量。 在本例中，由于我们请求的是 1 小时的时间间隔，并且请求了 1 天的数据，预期的输出是 24， 代表一天有24个小时的数据。但有时由于各种原因，返回的数据可能少于24条，因此检查 K 线的数量是一个好习惯。

print(f"First kline open time: {klines[0][0]}") 这条语句输出了第一条 K 线的开盘时间戳。 时间戳是一个数字，代表从 Unix 纪元（1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC）到该时间的秒数。可以使用 Python 的 datetime 模块将时间戳转换为可读的日期和时间格式。 例如: datetime.fromtimestamp(klines[0][0]/1000) , 注意币安API返回的时间戳通常以毫秒为单位，因此需要除以1000。

print(f"First kline open price: {klines[0][1]}") 这条语句输出了第一条 K 线的开盘价。 开盘价是指在该时间段内第一笔交易的价格。这可以帮助你了解该时间段内的起始价格。

获取账户信息:

account = client.get_account() 这条语句通过 Binance API 获取用户的账户信息。 返回的 account 对象包含了用户的各种账户信息，例如账户余额、交易权限等。 访问这些信息需要适当的API密钥权限。 为了安全，API密钥应该妥善保管，避免泄露。

print(account) # 打印账户全部信息，信息量较大，建议仅用于调试或查看关键信息

这段代码用于检索并展示账户资产信息。 account 变量通常包含了从交易所API获取的用户账户数据，其中包含了各种资产的余额信息。直接打印 account 可以输出所有相关数据，但由于信息量庞大，通常建议只在需要调试或查看特定信息时使用。

print(f"账户持有的资产种类总数: {len(account['balances'])}")

这段代码首先获取 account 字典中的 'balances' 键对应的值，该值通常是一个列表，其中包含了用户持有的各种资产的余额信息。然后，使用 len() 函数获取该列表的长度，即用户持有的资产种类总数，并通过f-string格式化输出。

for balance in account['balances']:

这是一个 for 循环，用于遍历 account['balances'] 列表中的每一个元素。每个元素代表一种资产的余额信息，通常是一个字典，包含资产代码、可用余额、锁定余额等信息。

if float(balance['free']) > 0 or float(balance['locked']) > 0:

这是一个条件语句，用于筛选出可用余额或锁定余额大于零的资产。 balance['free'] 表示可用余额， balance['locked'] 表示锁定余额。由于从API获取的余额信息通常是字符串类型，需要使用 float() 函数将其转换为浮点数类型，才能进行数值比较。如果某种资产的可用余额或锁定余额大于零，则表示用户持有该资产。

print(f"资产: {balance['asset']}, 可用: {balance['free']}, 锁定: {balance['locked']}")

如果某种资产的可用余额或锁定余额大于零，则执行这段代码，使用f-string格式化输出该资产的信息。 balance['asset'] 表示资产代码， balance['free'] 表示可用余额， balance['locked'] 表示锁定余额。这段代码将输出用户持有的每种资产的代码、可用余额和锁定余额。

四、处理API限制

币安API为了保障系统的稳定性和公平性，对用户的访问频率设置了严格的限制。超出这些限制会导致你的请求被拒绝，进而影响交易策略的执行。因此，妥善处理API限制是进行高效、稳定币安交易的关键一环。

1. 了解API限制： 币安官方API文档详细列出了每个接口的访问限制，包括每分钟请求次数、每日请求次数等。这些限制根据不同的用户等级、API Key权限以及使用的接口类型而有所不同。仔细研读API文档，特别是关于 X-MBX-USED-WEIGHT 、 X-MBX-ORDER-COUNT 等HTTP Header的说明，有助于你全面了解自身的访问限制，并据此调整策略。
2. 合理设置请求频率： 不要过于频繁地发送请求，尤其是在市场波动剧烈时。在高频交易中，更需精细化控制请求间隔。可以采用指数退避策略（Exponential Backoff），即在请求失败后，等待的时间逐渐增加，避免短时间内大量重试，加剧服务器负担。尽量将多个请求合并成单个请求（如果API支持），减少请求的总次数。
3. 使用缓存： 将经常访问且变化不频繁的数据，例如交易对信息、账户信息等，缓存到本地，可以显著降低对币安API的请求次数。缓存可以使用内存缓存、Redis等缓存数据库。设定合理的缓存过期时间，确保数据在有效期内是准确的，避免因使用过时信息而导致交易错误。
4. 处理错误： 当API返回错误，例如 HTTP 429 Too Many Requests ，表明你已超出API限制。此时，不要立即重试，而是根据API文档建议的策略，例如等待一段时间后再重试。分析错误码，例如 -1003: Too many requests; current limit is %s requests per %s ，可以帮助你了解具体的限制类型和剩余可用次数。实现一个健壮的错误处理机制，确保程序在遇到API限制时能够优雅地处理，避免程序崩溃或数据丢失。

五、下单和撤单

通过私有API，您可以执行下单和撤单等关键交易操作。这些操作直接影响您的交易策略执行和资金管理。以下是一些示例代码，旨在帮助您理解如何使用API进行下单和撤单，请务必仔细阅读并理解其背后的逻辑和风险：

1. 下单:

下单操作是交易的核心。它涉及指定交易对、交易方向（买入或卖出）、数量和价格。根据交易所的不同，您还可以选择不同的订单类型，例如限价单、市价单、止损单等。每种订单类型都有其特定的用途和风险，选择合适的订单类型至关重要。

在下单前，务必仔细检查您的账户余额和可用资金，确保有足够的资金来完成交易。同时，也要关注市场深度和流动性，避免因滑点而造成损失。

2. 撤单:

撤单操作允许您取消尚未成交的订单。在市场波动剧烈或交易策略需要调整时，撤单功能非常有用。需要注意的是，一旦订单成交，就无法撤销。

不同交易所的撤单速度可能有所不同。在高速交易环境中，快速撤单至关重要。您需要了解交易所的API限制和延迟，以便更好地控制您的交易风险。

限价买单

使用限价买单允许交易者以指定或更低的价格购买加密货币。以下代码展示了如何使用 Binance API 创建一个限价买单，以便以 20000 美元的价格购买 0.001 个 BTC。

order = client.order_limit_buy(
symbol='BTCUSDT',
quantity=0.001,
price='20000'
)
print(order)

• symbol : 指定交易的交易对，例如 'BTCUSDT'，表示比特币兑美元。
• quantity : 指定购买的数量，例如 0.001 表示购买 0.001 个比特币。
• price : 指定限价，即愿意支付的最高价格。只有当市场价格达到或低于此价格时，订单才会成交。

执行此代码将向 Binance 交易所发送一个限价买单请求。如果请求成功， order 变量将包含有关订单的详细信息，包括订单 ID、订单状态和交易时间等。

撤单:

假设 order_id 是之前下单返回的订单 ID

order_id = 12345 # 替换为实际的订单 ID。该变量代表需要取消的订单的唯一标识符，务必确保其与交易所返回的订单ID完全一致，才能正确取消指定的订单。

以下代码段展示了如何使用客户端库取消指定 ID 的订单。代码块使用 `try...except` 结构来捕获可能发生的异常，例如网络连接问题、API 密钥错误、订单不存在或订单状态不允许取消等情况，保证程序的健壮性。

try:
    result = client.cancel_order(
        symbol='BTCUSDT',
        orderId=order_id
    )
    print(result)
except Exception as e:
    print(f"Cancel order failed: {e}")

代码详解：

• client.cancel_order(symbol='BTCUSDT', orderId=order_id) ：此函数调用交易所 API 来取消指定订单。 symbol 参数指定了交易对（例如 'BTCUSDT' 代表比特币兑 USDT 交易对），确保与要取消的订单的交易对一致。 orderId 参数则传入之前定义的 order_id 变量，即要取消的订单的 ID。
• result ：如果取消订单请求成功发送到交易所，且没有发生错误，则 result 变量将包含交易所返回的有关取消订单操作的信息。这通常包含订单的原始信息以及取消状态等。通过打印 result 的内容，可以验证订单是否成功取消。
• try...except ：使用 try...except 块来捕获可能发生的异常情况。如果在取消订单的过程中发生任何异常（例如 API 调用失败、权限不足等），程序将跳转到 except 块中执行。
• print(f"Cancel order failed: {e}") ：如果取消订单失败，则此行代码将打印一条错误消息，其中包含有关失败原因的详细信息。 e 变量代表捕获到的异常对象，可以提供有用的调试信息，例如具体的错误类型和错误描述。通过查看错误消息，可以帮助您诊断问题并采取适当的措施。

六、使用WebSocket获取实时数据

除了通过 REST API 获取历史或当前数据，币安还提供了 WebSocket 接口，用于实时推送市场数据。WebSocket 协议允许服务器主动向客户端推送数据，从而实现近乎零延迟的数据更新。通过 WebSocket，开发者可以实时接收市场行情、交易深度、最新成交记录、K 线数据等，无需频繁轮询 API 接口，显著降低服务器负载和网络延迟。

相较于 REST API 的请求-响应模式，WebSocket 建立的是持久连接，数据可以双向流动。这意味着一旦建立连接，服务器可以在任何时候向客户端发送数据，无需客户端发起请求。这对于需要实时数据的应用场景，例如量化交易、实时监控等，至关重要。

python-binance 库提供了 BinanceSocketManager 类，简化了 WebSocket 连接和数据处理的流程。通过该类，开发者可以方便地订阅不同的数据流，并定义相应的回调函数来处理接收到的数据。

以下是一个使用 python-binance 库通过 BinanceSocketManager 类连接 WebSocket 并接收数据的示例代码：

from binance import ThreadedWebsocketManager

twm = ThreadedWebsocketManager(api_key=api_key, api_secret=api_secret)

twm.start() # 启动 websocket

def handle_socket_message(msg):

print(msg)

要使用此代码，请先确保已安装 python-binance 库。 ThreadedWebsocketManager 创建了一个线程来处理 WebSocket 连接，并通过传入的 API 密钥和密钥进行身份验证。调用 twm.start() 启动 WebSocket 连接后，你需要定义一个回调函数（例如示例中的 handle_socket_message ）来处理接收到的消息。 可以根据需要订阅不同的数据流，例如 twm.start_trade_socket(symbol='BTCUSDT', callback=handle_socket_message) 用于订阅 BTCUSDT 的实时成交记录。

除了成交记录，还可以订阅深度数据（ depth_socket ）、K 线数据（ kline_socket ）等。 BinanceSocketManager 还提供了各种其他方法来管理 WebSocket 连接和数据流，请参考 python-binance 库的文档以获取更详细的信息。

订阅 BTCUSDT 交易流

通过 twm.start_trade_socket() 方法，您可以建立与币安交易平台的 WebSocket 连接，实时接收 BTCUSDT 交易对的交易数据流。这种实时订阅机制对于高频交易者、量化交易者和市场分析师来说至关重要，因为它提供了最及时的市场信息。

代码示例：

twm.start_trade_socket(callback=handle_socket_message, symbol='BTCUSDT')

参数说明：

• callback ：这是一个回调函数，用于处理接收到的 WebSocket 消息。每当接收到新的交易数据时， handle_socket_message 函数将被调用。您需要在代码中定义这个函数，以便对接收到的数据进行解析、处理和存储。
• symbol ：指定要订阅的交易对。在这个例子中，我们订阅的是 BTCUSDT，即比特币对泰达币（USDT）的交易对。 您可以根据需要更改此参数以订阅其他交易对的数据流。

数据格式：

接收到的 WebSocket 消息通常是 JSON 格式的字符串。您需要使用 JSON 解析器（例如 Python 的 库）将字符串解析为 Python 字典，然后才能访问其中的数据。数据包含交易时间、交易价格、交易数量、买卖方向等关键信息。

异常处理：

在使用 WebSocket 连接时，可能会出现网络连接中断、服务器错误等异常情况。建议在代码中添加适当的异常处理机制，例如重试连接、记录错误日志等，以确保程序的稳定性和可靠性。

性能优化：

对于高频交易应用，WebSocket 连接的性能至关重要。您可以考虑使用异步编程模型（例如 Python 的 asyncio 库）来处理 WebSocket 消息，以避免阻塞主线程，提高程序的吞吐量。还可以对接收到的数据进行过滤和聚合，只保留必要的信息，减少内存占用和计算负担。

保持 WebSocket 连接活跃一段时间 (例如 60 秒)

在进行 WebSocket 交易流订阅时，有时需要在程序执行完毕后，仍然保持连接一段时间，以便接收更多后续的数据或进行调试。 以下代码展示了如何使用 Python 的 time.sleep() 函数实现这一目的，让连接保持活跃 60 秒：

import time
time.sleep(60)

这段代码会暂停程序执行 60 秒，在这期间，WebSocket 连接仍然保持打开状态，可以持续接收数据。 请注意，长时间保持连接可能会消耗服务器资源，应根据实际需求合理设置保持时间。

当不再需要连接时，务必执行 twm.stop() 方法来安全地关闭 WebSocket 连接，释放资源：

twm.stop()

完整的使用示例：

from binance import ThreadedWebsocketManager

# 初始化 ThreadedWebsocketManager
twm = ThreadedWebsocketManager()

# 启动 TWM
twm.start()

# 定义处理消息的回调函数
def handle_socket_message(msg):
    print(msg)

# 订阅 BTCUSDT 的交易流
twm.start_trade_socket(callback=handle_socket_message, symbol='BTCUSDT')

# 保持连接活跃 60 秒
import time
time.sleep(60)

# 停止 TWM，关闭所有连接
twm.stop()

此代码片段展示了如何使用 WebSocket 订阅 BTCUSDT 的交易流，并实时打印接收到的消息。 异常处理至关重要，例如网络中断或服务器错误。 建议添加 try...except 块来捕获和处理这些异常，确保程序的健壮性。 及时关闭连接以节省服务器资源和避免潜在的连接泄漏也非常关键。 可以通过 twm.stop() 方法实现安全关闭，释放所有相关的资源。